2021年10月21日每日市场展望

隔夜头条

  • 拜登推动基础设施,随着民主党试图达成协议而支出
  • 如果他们不得不放弃加息,民主党人会寻找税收选择
  • 美联储的争吵:通过了缩减测试,美联储并未落后于曲线
  • 美联储梅斯特:“近期内”不会加息,关注通胀
  • 德国税收激增,财政部对增长和通胀持乐观态度
  • 英国卫生部长警告 Covid 限制今年可能恢复
  • IMF:中国有应对经济放缓的政策选择
  • RBA 面临压力,要求通过框架审查跟随美联储
  • 中国将人民币定在四个月高位,突破关键门槛
  • 由于美国库存受到强劲需求的影响,油价扩大涨幅
  • 亚洲股市震荡走高,警惕恒大

前一天

  • 亚洲股市走低,因多个方面的担忧打压了市场情绪,包括通胀上升、中国房地产行业和企业盈利前景。媒体报道称,中国恒大已结束其物业管理部门的潜在出售谈判,促使其股价进一步下跌。
  • 在英国,在下周的预算案之前,最新的一组公共财政数据显示 9 月份的赤字低于预期。借款增加了 218 亿英镑(市场预期:226 亿英镑),使 4 月和 9 月之间的累计赤字达到 1081 亿英镑——比预算责任办公室 (OBR) 在这一点上的预期少了约 434 亿英镑财政年度。
  • 在明天英国制造业从更广泛关注的 Markit PMI 调查中更新之前,今天看到 CBI 发布其 10 月工业趋势报告。与 PMI 报告类似,尽管整体订单流保持相对乐观,但 CBI 调查也发现近几个月的产出增长放缓。今天的报告还将包括关于乐观情绪、就业、产能和限制产出因素的季度更新。预计这些将反映这样的信息,即持续的供应链问题和劳动力短缺正日益导致英国制造公司难以完成客户订单,从而导致成品库存下降和未完成工作的积压增加。
  • 在其他地方,这是一个相对平静的一天,除了 10 月份的消费者信心更新外,欧元区没有公布任何主要数据。在美国,有许多二线数据即将发布,包括每周申请失业救济人数、费城联储调查(10 月)、成屋销售和 9 月领先指数更新。
  • 隔夜,继上个月意外下降之后,GfK 英国 10 月消费者信心报告预计将进一步下滑。对能源供应和零售价格的更广泛担忧预计将打压市场情绪,我们预计 10 月份的总体指标将从 -13 降至 -16。同时,明天早些时候,国家统计局将发布 9 月零售销售报告。由于对短缺的恐慌而导致的燃料库存预计将提振上个月的整体零售销售。预计总体零售额将增长 1.8%m/m,基本销售额(不包括汽车燃料)也预计增长 0.9%m/m。

纽约上午 10 点的 G10 外汇期权到期

  • USDJPY - 115.30 610m. 111.90/112.00 585m. 110.00 662m.
  • EURUSD - 1.1820 564m. 1.1730/40 1.54bn (766m P). 1.1650/60 506m. 1.1500 420m.
  • GBPUSD - 1.3550 429m.
  • AUDUSD - 0.7500 612m. 0.7470 727m. 0.7390/0.7400 921m. 0.7290/0.7300 756m.
  • NZDUSD - 0.6950 1.98bn (P). 0.6770 2.46bn (P).
  • USDCAD - 1.2650 1.02bn (560m). 1.2300/10 655m.
  • EURGBP - 0.8550 801m. 0.8460 639m.
  • AUDJPY - 85.00 541m.
  • USDZAR - 14.50 457m. 13.75 530m.
  • USDCNH - 6.50 933m. 6.47 447m. 6.45 820m. 6.44 1.40n (1.20bn P). 6.43 549m.

技术与交易观点

EURUSD 日内偏差:低于 1.17 看跌 高于看涨

  • 由于美元在亚洲仍然疲软,因此走高
  • 美元在美国时段走软,欧元/美元开于 1.1650
  • 由于美元保持提供的基调,它整个上午都在走高
  • 下午进入盘中高点 1.1666
  • 阻力位于 1.18909/1.1522 移动的 38.2 1.1670
  • 明确的突破目标是 1.1715,50% 回撤位和 55 日均线交汇处
  • 支撑位于 21 日均线 1.1615,突破缓解上行压力

GBPUSD 日内偏差:低于 1.37 看跌 高于看涨。

  • 私营部门薪酬上涨 – 英镑目标 1.3900
  • 在 1.3822-1.3830 窄幅区间顶部交易 +0.05%,流动性适中
  • 英格兰银行将在第一季度或更早的民意调查中将利率提高至 0.25%
  • 英国薪酬奖励将恢复大流行前的步伐-XpertHR
  • 私营部门雇主预计到 8 月 22 日将加薪 2.5% - 不会出现大幅上涨
  • 图表; 5、10 和 21 天移动平均线攀升,21 天布林带扩大
  • 每日动量研究向北 - 积极信号继续建立
  • 目标1.3831突破,2021年下跌50%,并测试9月高点1.3913
  • 收于 1.3705 下方上升 10 DMA 需要破坏上行倾向

USDJPY 日内偏差: 112.50 上方看涨 下方看跌

  • 美元/日元处于整合模式,亚洲 114.22-41 EBS,目前处于停滞状态
  • 100-HMA 114.26 上行区域的买盘/支撑,买盘走低
  • 日本进口商与日本投资者一起仍处于逢低买入模式
  • 美国收益率坚挺,收益率曲线更陡峭,国债 10s @1.671%
  • 今天该地区附近期权到期很少,115.00 KOs仍在上方
  • 欧元/日元和英镑/日元也处于停滞状态,133.17-36 EBS 和 157.83-158.19
  • 澳币继续走高,AUD/JPY 85.79 至 86.24,NZD/JPY 82.12 至 82.50
  • 鹰派CB预期导致海外收益率上升,关注大宗商品

AUDUSD 日内偏差:低于 0.75 看跌 高于看涨

  • 市场避险,澳元和纽元看到持续的避险流动
  • 澳元/美元从早前的 0.7546 跌至亚洲迄今的 0.7498
  • 市场在 0.7486 下方上行 55-HMA,下方 Ichi 云
  • 澳元/日元抛售在澳元反弹中发挥了重要作用,从 86.24 跌至 85.47
  • 纽元/美元从早前的 0.7219 跌至 0.7190,等待伦敦重新开放
  • 现在在每小时一次的 Ichi kijun、tenkan 之间暂停,在 0.7188、0.7204
  • 纽元/日元的抛售在纽元好转中也发挥了重要作用,从 82.50 跌至 81.88
  • 尽管日元回购已经减弱,但目前避险情绪偏向日元和美元
  • 澳元和新西兰元现在收益率很高,但任何反弹都可能导致澳元和纽元基数上涨
  • 今日下方大量期权到期 - 06.775 新西兰元 24 亿新西兰元,06.950 新西兰元 19 亿新西兰元
  • 大澳元也是,0.7500 3.71 亿澳元,0.7470-75 7.26 亿澳元,澳元/日元 85.00 澳元 5.41 亿澳元