2021年9月15日每日市场展望

隔夜头条

  • 民主党的税收计划将为大多数美国人削减开支——国会估计
  • 纽森州长击败加州召回行动——电视网络
  • 拜登否认习近平拒绝会面提议
  • 中国的工厂和消费行业因 COVID-19 中断而跌跌撞撞
  • 中国福建连续第五天报告新的 COVID-19 病例
  • CN 8 月工业产出 YY,5.3%,预测 5.8%,上一期 6.4%;零售销售 YY, 2.5%, 7.0% f'cast, 8.5% prev
  • CN Aug 城市投资 (YTD)YY, 8.9%, 9.0% f'cast, 10.3% prev
  • 中国纸牌屋——恒大威胁更广泛的房地产市场
  • 中国券商下调人民币预期以避免监管机构的愤怒 – 路透社独家
  • 中国人民银行展期中期贷款,利率连续第 17 个月保持不变 • 受降温措施影响,中国新房价格增速为 8 个月以来最慢,8 月 YY 年增长 4.2%,上月增长 4.6%
  • 日本机械订单反弹,资本支出复苏迹象
  • JP 7 月核心机械订单 MM 0.9%, 3.1% f'cast, -1.5% prev; YY 11.1%, 15.7% f'cast, 18.6% prev
  • 澳大利亚 9 月消费者信心指数 2.0%,上月 -4.4%
  • 核谈判陷入僵局,朝鲜发射了可能的弹道导弹

前一天

  • 今早早些时候公布的英国年度 CPI 通胀数据从 7 月份的 2.0% 跃升至 8 月份的 3.2%,为 2012 年以来的最高水平。这是自 1997 年该系列开始以来的最大单月涨幅,强于普遍预期为 2.9%,我们的预测为 3.0%。它主要反映了去年增值税削减和外出就餐计划对餐厅和咖啡馆价格的基本影响。
  • 在供应限制推高成本的情况下,这一上涨使通胀率有望在年底前达到英格兰银行 4% 的预测。通胀预计明年会下降,但这肯定是英国央行决策者在下周的货币政策评估中想要讨论的问题,尽管他们中的许多人此前也表示,他们预计上升是暂时的。
  • 美国中央银行也将在下周提供政策更新,因为他们考虑何时开始削减目前的资产购买计划。昨日美国 8 月 CPI 通胀略低于预期,经季节调整的环比变化为 0.3%,为 1 月以来的最小增幅。不过,同比增长仍保持在 5.3% 的高位,但总体而言,该报告可能会支持决策者对今年通胀上升是暂时的预期。
  • 今天美国的主要数据焦点是工业生产。预计 8 月份的增幅为 0.2%,低于 7 月份的 0.9%。下个月(9 月)的产出似乎将受到飓风艾达的影响。进口价格和纽约联储帝国制造业调查也将发布。在欧元区,由于爱尔兰数据不稳定,今天上午 8 月工业生产数据面临上行风险,但如果供应限制影响产量,这种增长可能是短暂的。今天将在不同的活动中关注欧洲央行施纳贝尔和首席经济学家莱恩的评论

纽约上午 10 点的 G10 外汇期权到期

  • USDJPY - 110.00 904m. 109.70/80 916m. 109.50/60 1.35bn (1.06bn P).
  • EURUSD - 1.2150 976m. 1.2000/10 1.33bn (715m C). 1.1820/30 1.23bn (738m P). 1.1820 695m. 1.1750/60 514m.
  • AUDUSD - 0.7340/50 483m.
  • USDCHF - 0.9370 800m. 0.9300 400m. 0.9240 510m.
  • AUDJPY - 81.20 455m.
  • EURJPY - 131.50 411m. 128.50 420m (Call/Put spread).
  • USDMXN - 19.99/20.00 673m.
  • USDCNH - 6.49 457m. 6.43 510m. - Source: CT News

技术与交易观点

EURUSD 日内偏差:低于 1.19 看跌 高于看涨

  • 随着期权在价格走势中下摆,在 1.1800 上方盘整
  • 卖家在 1.1850 受阻后,欧元/美元开盘小幅走低至 1.1804
  • 它在亚洲交易于 1.1800/11 区间,并在下午保持不变
  • 在 1.1795 和 1.1850 限制价格行动的期权相关买入
  • 支撑位在 21 日均线 1.1795 和周一低点 1.1770
  • 更多支撑位于 1.1664/1.1909 的 61.8 移动 1.1757
  • 阻力在1.1850附近的双顶形成
  • 受数据启发的行动很快结束,欧元/美元无法维持走势
  • NFP 和 CPI 未能刺激上涨,收于 1.1909 和 1.1851 EBS
  • 波动率因此下降,1 个月欧元/美元仅为 4.8
  • 当市场平静时,期权对冲的影响会增加
  • 今天有 21 亿欧元/美元期权到期 1.1780-1.1820
  • 美联储前瞻且重要数据公布后货币对保持不变,欧元/美元可能保持不变
  • 20 日布林通道中心位于 1.1793,一周高/低 1.1846-1.1770
  • 8 月区间 1.1664-1.1899,1.8887 为中区间(中性线相遇)

GBPUSD 日内偏差:低于 1.39 看跌 高于看涨。

  • 英镑/美元因高于 f/c 英国 CPI 数据而升至盘中高点
  • 英镑攀升至 1.3825(日内高点),高于 f/c 英国 8 月 CPI 数据
  • YY 上涨 3.2% vs 2.9% f/c 1.3794 是亚洲的六天低点
  • 1.3794 比周二的 5 周峰值低 119 个点(按低于美国 CPI 的 CPI 计算)
  • 由于风险偏好下降,从周二的 1.3913 高点下跌
  • 中国恒大的命运牵动着许多投资者的心。
  • 1.3825 比 200DMA 低 6 个点(1.3830 是周二的 Ldn am 低点)

USDJPY 日内偏差:看涨高于 109 看跌低于

  • 美元/日元进军欧洲、伦敦,下行空间有限?
  • 美元/日元在亚洲一整天都湿透了,更容易进入欧洲和伦敦
  • EBS至109.49,纽约低点109.53,亚洲高点109.74
  • 尽管下跌,但下行空间仍然有限,下方买盘/支撑
  • 8 月 24 日触及低点 109.42,然后在 8 月 16-17 日触及双底 109.12
  • 日本的出价也下降,包括零售,空头获利回吐
  • 从今天到期的 23 亿美元 109.50-85 期权中是否也受到了引力?
  • 美国收益率沉重,Tsy 10s @ 1.282%,还引用了头寸调整

AUDUSD 日内偏差:低于 0.75 看跌 高于看涨

  • 当空头回补 0.7300 时从低位反弹
  • 华尔街下跌后澳元/美元开盘-0.68%至0.7322
  • 澳元/日元抛售导致亚洲早盘走低,中国数据报0.7310
  • 中国零售销售和IP令人失望,澳元/美元回落至0.7301
  • 0.7300 的出价阻止了走低的尝试,澳元/美元回升
  • 大连铁矿石一度跌4%后反弹跌1.25%
  • 铁矿石反弹帮助澳元/美元交易回到0.7324
  • 下午交易时段为 0.7320
  • 支撑位于 0.7106/0.7477 移动的 50% 处 0.7292
  • 跌破 0.7290 的目标是 61.8 的 0.7148
  • 阻力位于 10 日均线 0.7378,突破缓解压力
  • 如果股市继续回落,澳元/美元将脆弱